Пару лет мы тестировали активную стратегию на российские акции. Сначала в закрытом формате.
Потом на реальных портфелях. Сейчас её можно подключить публично.
Что важно. За время тестирования мы увидели очень показательную вещь:
📊 лучшие результаты показали не “самые удачливые”, а самые дисциплинированные инвесторы.
Те портфели, где участники:
— соблюдали стратегию
— регулярно пополняли счёт
— использовали метод усреднения
— не пытались “перехитрить рынок”
выглядели заметно устойчивее и эффективнее на дистанции.
И это как раз подтверждает саму логику стратегии.
Её цель — формирование капитала темпами выше Индекса МосБиржи полной доходности,
не через угадывания, а через систему.
📌 Основа — акции российского рынка
📌 Отбор через фундаментальный анализ
📌 Решения строятся на портфельной теории и модели Блэка–Литтермана
📌 Каждая компания оценивается тремя методами: активы, мультипликаторы, денежные потоки
Алгоритм учитывает риски, корреляции и структуру рынка, поэтому портфель получается диверсифицированным и без перекосов в один сектор.
Отдельно важно:
— ключевая часть вознаграждения зависит от фактической прибыли портфеля
— стратегию можно реализовать на ИИС-3 с налоговыми льготами
— оптимальный горизонт — от 3 лет
— максимальную эффективность она показывает при регулярных пополнениях и дисциплине.
Эта стратегия создавалась как инструмент системного роста капитала. https://www.comon.ru/strategies/129980/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Записывайтесь на консультацию
